Tìm kiếm

Chương III Thông tư 08/2022/TT-NHNN trình tự thủ tục giám sát ngân hàng: Trình tự, thủ tục giám sát an toàn vĩ mô

Chương III
Trình tự, thủ tục giám sát an toàn vĩ mô
Mục 1. THU THẬP, TỔNG HỢP, XỬ LÝ TÀI LIỆU, THÔNG TIN, DỮ LIỆU
Điều 14. Thu thập, tổng hợp, xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu

1. Đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô tiến hành thu thập tài liệu, thông tin, dữ liệu của đối tượng giám sát ngân hàng từ các nguồn sau đây:

a) Các nguồn quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này;

b) Báo cáo giám sát an toàn vi mô, hồ sơ về các biện pháp xử lý trong giám sát an toàn vi mô (trừ quỹ tín dụng nhân dân);

c) Căn cứ vào yêu cầu giám sát ngân hàng, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô yêu cầu hoặc trình cấp có thẩm quyền yêu cầu đối tượng giám sát ngân hàng cung cấp tài liệu, thông tin, dữ liệu ngoài các tài liệu, thông tin, dữ liệu quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này.

2. Đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô thực hiện tổng hợp, xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu thu thập từ các nguồn quy định tại khoản 1 Điều này và tổ chức cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động giám sát an toàn vĩ mô.

3. Khi phát hiện tài liệu, thông tin, dữ liệu bị thiếu, lỗi, sai hoặc hoặc cần làm rõ theo yêu cầu của giám sát an toàn vĩ mô, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô phối hợp với đơn vị thực hiện giám sát an toàn vi mô đề nghị đối tượng giám sát có báo cáo, giải trình.

Mục 2. NỘI DUNG GIÁM SÁT AN TOÀN VĨ MÔ
Điều 15. Nội dung giám sát an toàn vĩ mô đối với hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô giám sát rủi ro thông qua một hoặc một số hoặc tất cả các nội dung sau đây:

1. Phân tích, nhận định mức độ lành mạnh tài chính nhằm phát hiện rủi ro ảnh hưởng đến an toàn hệ thống bao gồm:

a) Phân tích, nhận định về tình hình vốn chủ sở hữu, mức độ an toàn vốn, tình hình huy động vốn, sử dụng vốn;

b) Phân tích, nhận định về tình hình thanh khoản;

c) Phân tích, nhận định về nợ xấu, chất lượng tài sản;

d) Phân tích, nhận định về hoạt động liên ngân hàng;

đ) Phân tích, nhận định về kết quả hoạt động kinh doanh; lãi dự thu.

Đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô sử dụng các ngưỡng thay đổi phù hợp với đặc điểm của đối tượng giám sát an toàn vĩ mô để đánh giá về rủi ro ảnh hưởng đến an toàn hệ thống. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quyết định các ngưỡng thay đổi của các khoản mục nêu trên.

2. Phân tích, nhận định các diễn biến kinh tế vĩ mô, tác động của các lĩnh vực khác trong nền kinh tế có nguy cơ ảnh hưởng đến mức độ ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Kiểm tra sức chịu đựng định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, bao gồm các nội dung tối thiểu sau:

a) Kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro tín dụng thông qua phân tích, dự báo về diễn biến nợ xấu theo các kịch bản kinh tế vĩ mô, tác động của các giả định về chuyển nhóm nợ, giả định về khách hàng lớn mất khả năng trả nợ;

b) Kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro thị trường thông qua phân tích tác động theo các kịch bản biến động về tỷ giá, lãi suất lên mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống, nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

c) Kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro lan truyền liên ngân hàng;

d) Kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro thanh khoản thông qua phân tích khả năng thanh khoản trong trường hợp xảy ra hiện tượng rút tiền hàng loạt.

4. Trong trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô thực hiện phân tích, nhận định về khả năng xảy ra khủng hoảng hệ thống ngân hàng và biện pháp ứng phó.

5. Đối với nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô thực hiện giám sát tối thiểu các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và thực hiện kiểm tra sức chịu đựng theo định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất khi phát sinh nhận định về rủi ro hệ thống theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô dựa vào các chỉ tiêu về quy mô, tính liên kết lẫn nhau, khả năng thay thế để lập danh sách các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành trước 31 tháng 3 hằng năm.

6. Đối với nhóm quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô thực hiện tối thiểu các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

7. Đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định các nội dung giám sát khác phù hợp với nhu cầu và nguồn lực của đơn vị.

Mục 3. LẬP BÁO CÁO, HỒ SƠ GIÁM SÁT VÀ ĐỀ XUẤT, THỰC HIỆN BIỆN PHÁP XỬ LÝ
Điều 16. Lập báo cáo giám sát an toàn vĩ mô và đề xuất, thực hiện biện pháp xử lý

1. Trên cơ sở kết quả giám sát rủi ro theo quy định tại Mục 2 Chương này và căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô tiến hành:

a) Lập báo cáo giám sát an toàn vĩ mô đột xuất hoặc định kỳ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Đề xuất đơn vị thực hiện giám sát an toàn vi mô nghiên cứu, xem xét áp dụng biện pháp xử lý quy định tại Chương V Thông tư này đối với đối tượng giám sát ngân hàng (nếu cần thiết).

2. Nguyên tắc lập, gửi báo cáo giám sát an toàn vĩ mô đột xuất:

a) Báo cáo giám sát an toàn vĩ mô đột xuất phải được lập khi đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô phát hiện các rủi ro có ảnh hưởng đến sự an toàn hoặc có nguy cơ gây ra khủng hoảng ngân hàng của hệ thống, nhóm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc khi có yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

b) Báo cáo giám sát an toàn vĩ mô đột xuất được phê duyệt và gửi cấp có thẩm quyền theo nguyên tắc:

(i) Báo cáo giám sát an toàn vĩ mô đột xuất phải được phê duyệt bởi Lãnh đạo đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô;

(ii) Báo cáo giám sát an toàn vĩ mô đột xuất được lập theo yêu cầu của Thống đốc thì phải được gửi đến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, xử lý;

(iii) Căn cứ kiến nghị tại báo cáo giám sát an toàn vĩ mô đột xuất và thẩm quyền giải quyết kiến nghị theo quy định của pháp luật, báo cáo giám sát an toàn vĩ mô đột xuất phải được gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, quyết định.

3. Nguyên tắc lập, gửi báo cáo giám sát an toàn vĩ mô định kỳ:

a) Báo cáo giám sát an toàn vĩ mô 6 tháng đầu năm phải được hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 trong năm. Báo cáo giám sát an toàn vĩ mô hằng năm được hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm tiếp theo;

b) Báo cáo giám sát an toàn vĩ mô định kỳ được phê duyệt và gửi cấp có thẩm quyền theo nguyên tắc:

(i) Báo cáo giám sát an toàn vĩ mô được phê duyệt bởi Lãnh đạo đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô và được gửi đến Lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước để báo cáo;

(ii) Trường hợp báo cáo giám sát an toàn vĩ mô kiến nghị biện pháp xử lý đối với cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thì báo cáo giám sát an toàn vĩ mô phải được trình cấp có thẩm quyền đó để xem xét, quyết định.

Điều 17. Hồ sơ giám sát an toàn vĩ mô

Hồ sơ giám sát an toàn vĩ mô bao gồm các báo cáo giám sát an toàn vĩ mô (định kỳ và đột xuất) và hồ sơ về các biện pháp xử lý trong giám sát an toàn vĩ mô.

Chapter III

MACRO-PRUDENTIAL SUPERVISION PROCEDURES

Section 1: COLLECTION, CONSOLIDATION AND PROCESSING OF DOCUMENTS, INFORMATION AND DATA

Article 14: Collection, consolidation and processing of documents, information and data

1. A macro-prudential supervision unit shall collect documents, information and data provided by the following sources of a banking supervised entity:

a) Sources specified in Clause 1 Article 7 of this Circular;

b) The reports on micro-prudential supervision and the dossier of sanctions in the micro-prudential supervision (except for the People's Credit Funds);

c) Based on requests for banking supervision, the macro-prudential supervision unit shall request or appeal to a competent authority to request the banking supervised entity to provide documents, information and data other than those prescribed in points a and b clause 1 of this Article.

2. The macro-prudential supervision unit shall consolidate and process documents, information and data provided by the sources prescribed in clause 1 of this Article and set up databases serving the macro-prudential supervision.

3. When detecting inadequate, failed or inappropriate documents, information and data at the request of a micro-prudential supervisor, the macro-prudential supervision unit shall cooperate with the micro-prudential supervision unit in requesting the supervised entity to provide reports and explanation.

Section 2. MACRO-PRUDENTIAL SUPERVISION

Article 15. Contents of macro-prudential supervision of a system of credit institutions and foreign bank branches

The macro-prudential supervision unit shall carry out risk supervision via one or some or all of the following contents:

1. Analysis and consideration of financial soundness indicators for the purpose of detecting risks threatening the safety system shall be classified as follows:

a) Analysis and consideration of equity, capital adequacy ratios, capital mobilization and use;

b) Analysis and consideration of the liquidity;

c) Analysis and consideration of bad debts and asset quality;

d) Analysis and consideration of interbank activities;

dd) Analysis and consideration of business results; accrued interests.

The macro-prudential supervised entity shall use change thresholds suitable for characteristics of the macro-prudential supervised entity for assessing risks threatening the safety system. Chief Inspectors and bank supervisors shall decide change thresholds of the above-mentioned items.

2. Analysis and consideration of macro-economic developments, impacts of other fields in the economy are likely to threaten the stability of the system of credit institutions and foreign bank branches.

3. An annual or ad hoc endurance test at the request of the Governor of the State Bank, including the following contents:

a) Take the endurance test on credit risks via analysis and forecast of the bad debt developments according to macro-economic scenarios, impact of suppositions about transferring debt groups and suppositions about big customers insolvent;

b) Take the endurance test on market risks via analysis of impact according to volatility scenarios of exchange rates and interest rates on the safety and soundness indicators of the system, group of credit institutions, foreign bank branches;

c) Take the endurance test on interbank contagion risks;

d) Take the endurance test on liquidity risks via analysis of the liquidity in case of bank run.

4. When necessary or at the request of the Governor of the State Bank of Vietnam, the macro-prudential supervision unit shall analyze and consider the potential for causing a systemic banking crisis and response measures.

5. For the group of systematically important credit institutions and foreign bank branches, the macro-prudential supervision unit shall supervise at least the contents prescribed in clause 1 of this Article and take the 6-month or ad hoc endurance test upon arising consideration for systemic risks at the request of the Governor of the State Bank of Vietnam.

The macro-prudential supervision unit shall, based on criteria on scale, inter-linkage and interchangeability, make a list of systematically important credit institutions and foreign bank branches and appeal to the Governor of the State Bank of Vietnam to promulgate before March 31 every year.

6. For the group of the people's credit funds and micro-financial organizations, the macro-prudential supervision unit shall at least follow contents prescribed in clause 1 of this Article.

7. The macro-prudential supervision unit shall decide or appeal to the competent authority to decide other supervision contents suitable for needs and sources of the unit.

Section 3. PREPARATION OF REPORTS AND SUPERVISORY DOSSIERS AND PROPOSAL AND IMPOSITION OF SANCTIONS

Article 16. Preparation of reports on the micro-prudential supervision and proposal and imposition of sanctions therefor

1. On the basis of results of the risk supervision as prescribed in Section 2 of this Chapter and based on regulations of current laws, the macro-prudential supervision unit shall:

a) make an ad hoc or periodic report on the macro-prudential supervision as prescribed in clauses 2 and 3 of this Article according to Appendix IV issued together with this Circular;

b) request the micro-prudential supervision unit to research and consider the imposition of sanctions prescribed in Chapter V of this Circular for the banking supervised entity (if necessary).

2. Rules for preparation and submission of the ad hoc report on the macro-prudential supervision:

a) The ad hoc report on micro-prudential supervision must be made when the macro-prudential supervision unit detects risks that threaten the safety or cause banking crisis of the system, group of credit institutions and foreign bank branches or at the request of the Governor of the State Bank of Vietnam;

b) The ad hoc report on the macro-prudential supervision shall be approved and sent to the competent authority according to the following rules:

(i) The ad hoc report on macro-prudential supervision must be approved by the leader of the macro-prudential supervision unit;

(ii) The ad hoc report on macro-prudential supervision made at the request of the Governor of the State Bank of Vietnam must be submitted to that Governor for consideration and handling;

(iii) Based on petitions in the ad hoc report on macro-prudential supervision and competence in solving the petitions according to regulations of laws, the ad hoc report on macro-prudential supervision must be submitted to the competent authority for consideration and decision.

3. Rules for preparation and submission of the periodic report on the macro-prudential supervision:

a) A report on macro-prudential supervision for the first 6 month of a year must be completed before August 31 of the year. An annual report on macro-prudential supervision must be completed before April 15 of the next year;

b) The periodic report on the macro-prudential supervision shall be approved and sent to the competent authority according to the following rules:

(i) The report on macro-prudential supervision must be approved by the leader of the micro-prudential supervision unit and must be sent to the leader of the Banking Inspection and Supervision Agency and the Steering Committee of the State Bank of Vietnam;

(ii) In case the report on macro-prudential supervision including the petition for imposing sanctions on a competent authority as prescribed by laws, the report on macro-prudential supervision must be submitted to such competent authority for consideration and decision.

Article 17. Macro-prudential supervision dossiers

A macro-prudential supervision dossier shall include ad hoc and periodic reports on the macro-prudential supervision, a dossier of sanctions in the macro-prudential supervision.

1 3 lượt xem
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau